关于此事的详细经过，自然要从卫立煌为何要学习游击战说起，为何看到了敌后作战的价值。抗战爆发之后，山西压力巨大，阎锡山急忙求援，希望蒋介石派兵。卫立煌再次获得蒋介石重用，担任第二战区副司令，兼任前敌总指挥。当时八路军，名义上是归卫立煌所指挥的。按照彭德怀的回忆：十八集团军归卫立煌所指挥，但他又从未指挥过我们。
从以上便可看出卫立煌和八路军的关系，卫立煌名义上是长官，可实际上八路军是独立发展的。1937年10月，日本人喊着“一个月灭亡山西，三个月灭亡中国”的狂妄口号，想要从各地集中兵力，妄图打下山西的省会太原。这也就爆发了著名的忻口战役，阻止日军攻打太原。忻口自古就有晋北锁钥之称，乃是兵家必争之地。战役的地点，是在忻口市的忻口村，中国这边的指挥官，是阎锡山、朱德、卫立煌。日军的华北司令官名寺内寿，下达了进攻太原的命令。紧接着，日军多支部队，犹如箭头一般杀向太原。那时候日军势头正猛，大炮好似冰雹，飞机犹如蝗虫。国共两党的抗日军队，联合起来在忻口阻击敌人，创造了国共合作的典范。可敌我装备差距太大，尤其是空军和炮兵，敌人火力远远超过我军。再加上日军来的都是精锐之师，而中国这边的部队里，有很多的新兵。忻口战役，中国伤亡十万多人，歼灭日寇两万多人。虽然说我军没有守住忻口，但这也是抗战初期，对敌人打击最为沉重的一次战役。
从10月13日打到11月2日，前后打了21天，此战的意义远远大于战役本身。这是国共军队首次合作抗日，消灭了大量的敌有生力量，重创了日寇精锐第5师团。打碎了敌人所谓“一个月灭亡山西”的狂妄口号。国军在正面战场，八路军在敌后战场，朱德评价说：“敌人后方的死伤与损失甚至超过前方，敌人不得不分出一半的兵力，在后方维持交通。”任弼时回忆此战的时候说：“敌曾以全力猛攻忻口，遭受了忻口抗战部队的猛烈的袭击。忻口战争是华北抗战中最激烈的战争……”在此战当中，朱德指挥八路军的三个师，打入敌后破坏敌人交通和粮站，又炸毁了二十四架飞机，大大减轻了正面战场的压力。
此战可以说卫立煌走麦城，也可以说卫立煌身心俱疲，但毫无疑问的是卫立煌虽败犹荣，让日军改变了从忻口打太原的路线。卫立煌此战，高度赞扬了八路军的敌后作战，切断日军运粮道路，有力支持了正面战场。他在忻口作战的时候，虽然并没有跟朱德碰面，但他却亲眼看到敌后作战的价值，更深刻地认识到，八路军是爱国抗日的友军。到1938年1月12日，卫立煌第一次跟朱德谋面。
当时，他们都要去洛阳参加会议，朱德和卫立煌都是第二战区的指挥官，所以乘坐的是同一列火车、同一节车厢。在车上，卫立煌和朱德二人深入交流，重点讨论了游击战，讨论了旧社会的封建官僚，讨论了中国是该走共产主义还是资本主义。一句“朱德心胸宽广”说起来容易做起来难，他把游击战的经验合盘托出，等于是将八路军安身立命的看家战法，说给了曾经的国民党敌人指挥官。而卫立煌身在战场多年，尤其是跟共产党打了多年，听到朱德如此大度地介绍经验，内心自然是非常的感动。卫立煌看到了中国共产党领导人不屈不挠的精神，看到了八路军铁一样的纪律，这为他后来的转变埋下了伏笔。他说：“八路军的战略战术、战斗意识及群众工作经验，都值得我的部队好好学习。”这为卫立煌的延安之行埋下了伏笔，想要学习游击战的精髓。朱德和卫立煌的第二次见面，是在1938年1月31日，正是农历的大年初一。
这是全面抗战以来，国共两党度过的第一个新年。卫立煌带着两名军长，从战区总指挥部出发，去往八路军的总部拜年。朱德身为八路军的最高长官，欢迎卫立煌的到来，在欢迎词当中称赞卫立煌的军事能力，强调国共合作抗战到底。从身份来说，卫立煌是共产党曾经的敌人，跟共产党打了多年，而今国共合作了，则要一致对外。所以卫立煌发表演说的，他先是指责了过去的内战左手打右手，中国人不能打中国人，要联合起来打日本人。因为战场上日军势头正凶，而卫立煌则鼓励大家的抗战热情，一寸河山一寸血，中国人肯定能够赢得抗日战争的胜利。卫立煌身为第二战区的副司令，他高度赞扬了八路军的敌后作战，一番话说得慷慨激昂。欢迎仪式之后，卫立煌去观看了八路军的话剧演出，他此番前来正是为了学习八路军的战斗力形成原因，早就听闻共产党政工能力突出，而话剧是政工的形式之一。演出进行的时候，卫立煌向朱德请教，如何做宣传和动员工作，想要学习八路军的政工，又希望朱德能够派遣合适的人，去国军那边做政工。
朱德自然爽快答应，因为这是八路军最擅长的工作，多年来部队里的政委，发挥了至关重要的作用。1938年年初，爆发了韩信岭战役，卫立煌再次跟日军展开激战。此战的背景如下：因为太原失守，所以卫立煌在1938年2月16日，率兵转移到霍县，重新排兵布阵。卫立煌看敌人想要速战速决，搞所谓的“多少多少月灭亡”中国，而中国军队就应该以持久战应对。所以卫立煌和朱德商议之后，策略是让八路军和部分晋绥军去敌后作战，而中央军在正面的临汾韩信岭，阻击敌人的精锐。从此地的名字便可看出，跟汉朝名将韩信渊源颇深，每逢暴雨都能冲出很多古代铜钱，和很多的残砖碎瓦。之所以叫韩信岭，是因为这里是韩信受封齐王的地方，在此处建过宫殿。（曾被阎锡山改名叫立煌岭）而今中国的抗日将士，踩着汉代名将的足迹，抗击外来侵略者。经过一天一夜的紧张作业，卫立煌构筑了一条防御工事，开打第二次大规模阻击战。日军发起了一场又一场的冲锋，接连多天伤亡惨重，从正面根本无法打下卫立煌的韩信岭。
而且八路军在日军的后背和侧翼，展开了多场伏击战，八路军积极扩大战果，说好听点是斩获丰厚，说难听点就是赚得盆满钵满。这时候，日军越是分兵去打八路军，卫立煌就打得越猛，形成了极好的默契。在抗战初期的那两年，是八路军游击战最成功的时间段之一，日军还没有积累对付八路军游击战的经验。日军一看正面打不过，附近又有大量的八路军，于是改变了战术，开始跨越周边省份迂回作战，来包围卫立煌主力。卫立煌前后一共鏖战二十六天，注意到了敌人的战术，于是要撤出韩信岭，以避免全军覆没的危险。倘若卫立煌大军团撤退，务必要退到黄河边，缺少渡河的工具，便会落入日军的陷阱，而且国军早就暴露出撤退演变成溃散的缺点。于是，卫立煌采取化整为零的撤退方案，按照他从八路军那里学来的经验，撤往中条山。果不其然，卫立煌成功撤出包围圈，保留有生力量，准备迎接更大规模的战役。既然集合点定在了中条山，问题是卫立煌他们，该走哪条路去中条山呢？这时候，身边的秘书赵荣声，建议卫立煌途径延安，然后去中条山。
（赵荣声）
实际上，赵荣声是中共特工，潜伏在卫立煌的身边。按照赵荣声的说法，走延安不仅安全，还可以参观共产党的练兵治军之法。卫立煌倒是也想去延安那里看看，因为单单听朱德说，无法全面掌握游击战的精髓，所以去延安参观是不二选择。赵荣声又建议，走延安去中条山，并不会浪费多少时间，而且可以亲自跟毛先生接触。正所谓一回生二回熟，有了这次的借道延安之后，下次再遇到这样的事情，可就方便多了。卫立煌心里在犹豫，一边让赵荣声准备去延安的事宜，一边思考自己到底要不要过去参观？万一毛泽东冷落自己可该怎么办？说到底，卫立煌心里有坎，毕竟跟共产党打了那么多年，合作还不足一年。即使去了，倘若哪几句话没有说对，会不会闹得场面很尴尬？一句冰释前嫌，说起来很容易，可共产党能不能做到呢？卫立煌虽然看到朱德很大度心胸宽广，却不知道延安那边的领导人，是否像朱德那样宽厚呢？
而紧随其后的，则是国民党高层，命令卫立煌去洛阳开会，速度越快越好。卫立煌一看地图，走延安去洛阳是速度最快的道路之一，于是就以去洛阳开会的理由，顺路过延安参观。另外一边的赵荣声，身为卫立煌的秘书，很快就准备好了参观事宜，例如演讲稿、例如中共报刊杂志……卫立煌带着指挥部的心腹人员，坐着小船一路过黄河，在陕北的延水关上岸，岸边早有大部队等候多时。夜里住在老乡家里，卫立煌自然知道，明天去了延安之后，大概率会被上台演讲，身为曾经的敌人，该说些什么呢？于是卫立煌找来秘书赵荣声，想要听听对方的意见。夜深人静，赵荣声在烛光下，分析演讲稿的字字句句，而卫立煌则很认真地研究询问学习……然后演练演讲，生怕明天难堪。秘书赵荣声，则站在旁观者的角度，指出演讲哪里不够完善，哪里速度太快，哪个动作需要改正。4月17日，卫立煌坐车去往延安，因为部队开拔，汽车引擎轰鸣，引来了沿途看热闹的老百姓。而延安的中国共产党，早就安排了干部、学生、军官在延安城门外等候，欢迎仪式非常的隆重。滕代远和肖劲光（负责留守生产）亲自在城外，迎接卫立煌的到来，相伴进了延安城。大街上贴满了标语，欢迎卫立煌的到来。而毛泽东早就在客厅里等候，看卫立煌来到面前，他非常热情地伸出胳膊握手。
（卫立煌和毛泽东合影）
聊了几句开场白之后，卫立煌非常直接地提出，要在延安请教八路军的游击战。毛泽东和朱德一样，分享了八路军游击战的战术，而且也分析了大局，为什么国军撤退的情况下，八路军和新四军，要勇敢深入敌后。因为中国军队如果一直后退，日军一旦全面侵略山西，一旦从风陵渡口过黄河，就会侵占更多的战略要地，阻断中国和苏联的联系……毛泽东也提出，八路军在敌后作战艰难，枪支弹药补充不上，很多伤员无法迅速的得到救治。卫立煌则大手一挥，说会帮助八路军解决这些困难。吃过中午饭之后，卫立煌去抗日大学参观，他望着一排排的窑洞，望着里面一班又一班的知识分子，内心深受震撼。卫立煌自然能猜得到，学校里的这些知识分子，未来会成为中国共产党的中流砥柱。明明学校里条件简陋，很多桌椅是泥浆秸秆搭建而成，吃得也是杂粮咸菜，但师生都同甘共苦，整个抗大朝气蓬勃，要为抗战流光最后一滴血，跟国民党的学校完全不同。卫立煌感叹，如果中国都像抗大这样，还愁打不走鬼子吗？
紧接着，卫立煌接到，去抗大操场演讲。在几千名学生的注目下，卫立煌走上了讲台，因为心情很激动，所以忘掉了全部的演讲稿，索性即兴发挥，讲抗战的重要性，讲国难当头，青年奋起。之后，毛泽东带卫立煌参观延安，他们在一条路上，看农民架着驴车迎面走来。毛泽东突然问卫立煌：“卫将军，向您提个问题。这头毛驴上山的时候，它是先迈左脚还是右脚？”卫立煌没有反应过来，他想知道的是八路军游击战，突然被问这个问题，只能说没有观察过这件事，请毛主席解答。毛泽东笑着说：“凭借我的观察，他应该是先抬左脚，再抬右脚。”
说完这句，毛泽东解释说：“日本军队就像一头驴子，它又是踢又是咬。如果我和日军作战，就会先退避三舍，然后抓住它的尾巴，狠狠地在它屁股上刺一刀！”卫立煌思考了一会，这才恍然大悟，打鬼子的时候，如果一直盯着正面看，就会总思考如何从正面打败敌人。毛泽东真正想说的，要绕到敌人的后面去，真正从敌人的背后找弱点，如何从敌人的背后打败敌人。这体现了毛泽东的战术思想精髓，打败敌人不能总盯着一点，既然正面打不过，何不寻找敌人的弱点？吃过晚饭之后，卫立煌观看了中共的话剧表演，他认为这种模式，可以推广到全国，团结各界，一心抗战。卫立煌离开延安之后，亲自写条子，送八路军一百万发子弹，二十五万个手榴弹。在此后的几天时间里，卫立煌一有时间，就跟秘书赵荣声，谈论他延安之行的感想。后记：卫立煌在国民党军队里的位置非常尴尬，虽然是国军上将，但并不受蒋介石待见。每逢大战恶战，蒋介石一败再败的时候，就会派卫立煌去指挥；获胜之后论功行赏，就会把卫立煌撇到一边。幸亏卫立煌有个大心脏，这要换成一般人，非活活气死不可，吃苦的时候派他上去，吃肉的时候拉他下来，换嫡系升官加爵。
（蒋介石和卫立煌）
这样的事情，并不是发生一次两次，而是发生了很多次，当真佩服卫立煌的心胸，能容忍这般窝囊气。国民党败退台湾之后，又指着卫立煌大骂，说他是共产党的间谍……虽然卫立煌在国军不受待见，但在国际上威名赫赫，连日本人都说他是虎将，美国人更说他是国军当中最能干的将军。目前并没有资料证明，卫立煌到底是不是共产党间谍，但有一点是可以肯定的，他在红军时期，跟中共激战多年；抗战时期跟八路军联合作战，同中共高层关系很好。
（卫立煌和毛泽东）
远征军时期，卫立煌的威名，传遍世界各国。解放战争时期，卫立煌的确没有太多建树，给人一种故意不打的感觉。建国后，卫立煌回归大陆，在中共担任高官。1960年1月17日，因病在北京逝世，享年64岁。